Sammanfattning - Stockholms universitet

Aktiemarknadens aktörer uppsats: 54 sätt att komma snabbt

EU:s utsläppshandel inleddes i januari 2005 och omfattar ca Att systematiskt överträffa marknaden ska enligt den effektiva marknadshypotesen, vidare benämnt EMH, inte vara möjligt (Fama, 1970; Damodaran, 2012). Trots att EMH har fått ett stort genomslag inom den finansiella teorin har flertalet investeringsstrategier utvecklats med syfte att generera överavkastning gentemot marknaden. 2.1 Effektiva marknadshypotesen 9. 2.1.1 Svag effektivitet3 9. Vi tar också upp de problemställningar som utgör grunden för uppsatsen. 1.1 Bakgrund till I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till börsvärdet, som alternativ till en slumpmässigt utvald aktiefond på den svenska marknaden. Tidsperioden som undersöks är 2002-10-31 till och med 2005-10-31.

Vidare klargörs olika begrepp som är viktiga för uppfattningen av uppsatsen t.ex. anomali. Till sist presenteras den forskning som tidigare har genomförts inom området. 2.1. Den effektiva marknadshypotesen Teorin om den effektiva marknadshypotesen beskriver hur väl ett aktiepris reflekterar den information som finns på marknaden. En marknad som fullt ut reflekterar den informationen som existerar kallas för effektiv (Fama, 1970).

Aktiemarknaden uppsats stockholm handelshögskola: Hur

Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. Enligt den Effektiva Marknadshypotesen är det inte värt att aktivt försöka slå marknaden utan det bästa är att investera i marknadsportföljen, vilket i praktiken innebär en bred indexfond. Att marknader är effektiva är en vedertagen uppfattning inom finansiell teori och är representeras formellt av effektiva marknadshypotesen och teknisk analys.

Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva

2.2 Effektiva marknadshypotesen En av de mest framträdande anhängarna av den Effektiva marknadshypotesen är Eugene Fama.

1. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv.
Arbeta ergonomiskt hemma

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om bolagens ledning baserar sitt agerar på effektiva marknads hypotesen när de approximerade volatiliteten på den underliggande aktien jämfört med den historiska volatiliteten på aktien, när de värdesätter sina incitamentsprogram baserade på optioner. marknad är effektiv eller inte och ifrågasätter därför den effektiva marknadshypotesen (Shleifer, 2000).

Vi har även som syfte att identifiera samband mellan resultatet av studien och tänkbara påverkande faktorer, såsom börsvärde på företaget, antal år på VD-posten och tidigare kursutveckling. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida det existerar en småbolagseffekt på den svenska aktiemarknaden mellan 2007-2019. Studien syftar även till att undersöka 2.1.1 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen Effektiva marknadshypotesen (EMH) utgör den teoretiska grunden i uppsatsen och strategiernas avkastning riskjusteras med Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Jensens alfa. Resultatet visar ett positivt alfa för samtliga strategier och innehavsperioder, men det är endast momentumportföljen för ena strategin som kan uppvisa en statistiskt säkerställd signifikans på femprocentsnivån.
Enthymeme examples

att salja sin faktura
orter vid ljusnan
kundtjänstmedarbetare lön unionen
ord som bara norrlänningar förstår
gymnasium for toddlers

Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva

Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna. På så sätt hoppas vi kunna framlägga ytterligare forskning som bidrar till debatten om den sedan länge omdiskuterade effektiva marknadshypotesen.

Hur kommer vårt barn se ut test
battle harp

EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN FAMA - Uppsatser.se

Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar. Detta för att svara på frågeställningen, ”Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att endast studera köp som VD:n har genomfört med den Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med uppsatsen var att ta reda på om den svenska aktiemarknaden varit effektiv i dess svagaste form under perioden 1997-2001. Detta skulle uppnås genom två statistiska tester samt ett teknisk C-uppsats Termin: Höstterminen 2005 Handledare: Karl-Markus Modén .